用机械式交易系统跟踪市场

进人期货市场多年之后，克罗终于得出这样的一个结论:我们必须建立一个交易系统，并且依靠它，长期坚守它，我们才能在市场长期稳定地赚到钱，赚到更多的钱。

克罗使用一个机械交易系统，并按照该系统所发出的交易信号进行每一笔交易。除非他只能从他跟踪的四种货币中最多为客户选择两种。通常说来，除非在市场强烈地震荡时，他必须通过自行决定的方式拒绝某一笔新的交 易或者从目前交易尽早退出之外，他不运用自行决定的方法。

使用机械交易系统的主要优势在于:假如交易系统工作正常，并与市场步调一致的话，那么它可以在很长一段时期内带来一个稳定的风险回报率。

克罗还认为，交易系统要达成如下三点目标:

(1)必须改善进出的时机。

(2)应该待在盈利的仓位中尽可能长的时间。

(3)应该极早退出亏损的仓位。

最后，克罗总结出一个良好交易系统的运用特点。

(1)一个良好的跟踪趋势的长期系统最吸引人之处是:仓位往往建立在趋势将要发动的起始点，而不是往趋势进行的方向建立。

(2)一个良好的交易系统，就会使你在市场持续对你有利的情况下但持原生的合位不动  日市场不利，又人用小指的方式让你退出，假如趋势发生反转，它也会叫你逆向操作。

(3)止损点可能设得太接近，只要很小的技术回调就会被洗出，或者距离太远，在趋势发生反转时，就会回吐大多数的账面利润。

(4)正确地调整止损价格是一门最微妙、最完美的艺术，也是一个交易系统的关键。成功的交易系统在设计时，最困难之处可能就是要想办法解决止损点要如何调到恰到好处的地方。

(5)价格在宽广的区间内横向整理的时候，这种情况比激烈的既定趋势更常见。依据系统交易的人总会在反弹时买入，回调时卖出。这种洗盘的亏损，是顺势交易不可避免的一部分，交易者一定要有耐性，等待大波动到来。

(6)交易系统一直让你进出不断，同时也会发生亏损，这时候，你确定需要有极大的耐心并且一定要遵守纪律，才能按照交易系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦你坚持运用某套可行的顺势交易方法，遵守不悖的成果，会比你一再怀疑它的能力、不断想办法改进它要好得多。

事实证明要想在交易中立于不败之地，就应该运用机械式的交易系统来规范我们的交易行为，防止我们迷失于直觉交易的“陷阱”中。它的作用必须是我们思想的明灯，行动的指南。机械式的交易系统则意味着约束，而我们应该接受这种约束，并使之成为交易生涯的一个部分，一个自然的习惯。

我们跟踪市场的方法只有一个，建立并且严格执行自己的交易就是不要由于恐惧失去利润，而平掉你的盈利部位。

就是反弹的时候要忘记你的恐惧，坚持做加码空单的动作。

就是该止损、止盈的时候不要起贪婪之欲，必须毫不犹豫立即出场!

太多的交易经验证明了:主观地预测和判断，永远比不上简单地、坚定地执行客观的交易系统。

所以，系统交易者必须专心按照既有系统信号进行交易，不断地重复盈利模式，你的财富才能稳定地增长。

财富之路就是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话: 通向灭亡之门是宽敞的，路也是宽阔的，因此走上这条路的人最多，但你们要从窄门进去。由于通往永生之门是窄小的，路也是狭隘的，找到它的人极少。