克罗所建议的交易系统

下面要介绍的交易系统是克罗所建议的。

交易系统的操作标准是:顺着趋势进行交易。

交易方法的核心是两条移动平均线的交叉，具体方法如下:

(1)在日线图上，收盘价大于7日均线大于50日均线的时候，买进。

(2)在日线图上，收盘价小于7日均线小于50日均线的时候，卖出。

(3)运用固定金额进行止损。

这则是长线交易系统，然而将这个方法用于60分钟K线图上，则变成短线交易系统，一样是有效的(短线 止损金额小于长线)。

可是，它是一个不完整的交易系统，并且十分简单!这个交易系统应该还有其他部分，作为商业机密，克罗没有提到。

克罗特别强调交易系统的简单性，前面已经讲过，他的座右铭是KISS法则。

他指出，在交易体系的建立上必须坚持这些原则。

第一，简单原则。市场价格变化多端，异常复杂，若运用一套复杂的系统来描述复杂的市场只能适得其反，并且也不利于交易者及时作出快速、有效的反应。如果运用一套简单、 精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的诸多随机因素所蒙蔽。

第二，不要作出无谓的过度优化。很多人总是企图找出十分完美的交易系统，实际上这只是一种近乎于单纯的想法。市场的价格变化包含着诸多的随机因素，甚至还包括市场参与的心理因素，它是非线性的，极其复杂，但是交易系统是线性的，仅仅捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，如果过度的优化对提高盈利并没有作用。

第三，捕捉规律性。市场的运行实际上很简单，它的走势只有三个方向:上涨、下跌以及横盘。对于上涨与下跌，比较容易进行描述，然而市场绝大多数时间处在横盘状态，只要能滤掉横盘，在横盘时不做单，或者想方设法做到横盘时不赔钱或者少赔钱，那么一旦呈现大趋势，盈利就成为必然了。

第四，站在概率高的一方。赌博也好，操作期货也好，事实，上做的都是一种概率，必须设法让自己长期站在概率高的一方，这就对了。

克罗还认为，交易系统仅仅是一个交易工具而已，交易工具也有好坏之分，但没有任何交易系统能成为持久盈利的“ 最终解决方案”，交易系统有效的前提是要与良好的交易策略、资金管理以及风险管理相结合。在一个客观的、训练有素的交易者手中，“正确”的体系能够成为成功交易的有力助手，然而系统有效性的发挥与交易者所有的耐训练成正比。

(1)只做行情趋势强烈的市场品种。

(2)顺着趋势方向进行交易，在适当回调的位置上建仓。

(3)建仓有利的情况必须坚持持仓，并且在特定条件之下加仓。

(4)不要频繁进行交易，不要企图从逆向趋势交易中快速获利。

(5)持仓“能多久就多久”,一直到系统发出平仓信号。

(6)头寸盈利的时候长线(大于6周)，亏损的时候短线(小于两周)。

(7)严格地执行交易系统，除了特殊的情况下，不要加入人为的决策，不对系统加以优化。

(8)必须相对保守，以免过度杠杆和过量持仓，持仓资金不得超过账户总额的1/4。

(9)严格地进行风险控制限额。每一个品种的风险为账户总额的1%~2%。